PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIVC с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с BLOK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. AIVC is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 5 years, AIVC returned 15.33%/yr vs 12.01%/yr for BLOK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 49.41%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью 4.97%.

AIVC

1 день
-4.19%
1 месяц
-11.73%
6 месяцев
43.18%
С начала года
49.41%
1 год
87.08%
3 года*
39.34%
5 лет*
15.33%
10 лет*
14.97%

BLOK

1 день
-3.74%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
-7.07%
С начала года
4.97%
1 год
-0.31%
3 года*
35.04%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		49.41%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-20.68%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		4.97%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.38%

Correlation

The correlation between AIVC and BLOK is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.70

The correlation between AIVC and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVC и BLOK

Секторы
AIVC
BLOK

Технологии

91.9%
32.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.6%

Потребительский циклический сектор

2.9%
6.5%

Финансовые услуги

0.4%
56.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIVC
91.9%
BLOK
32.8%

Коммуникационные услуги

AIVC
4.7%
BLOK
3.6%

Потребительский циклический сектор

AIVC
2.9%
BLOK
6.5%

Финансовые услуги

AIVC
0.4%
BLOK
56.1%

Сырьевые материалы

AIVC

-

BLOK

-

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

BLOK

-

Энергетика

AIVC

-

BLOK

-

Здравоохранение

AIVC

-

BLOK

-

Промышленность

AIVC

-

BLOK
1.6%

Недвижимость

AIVC

-

BLOK
0.0%

Коммунальные услуги

AIVC

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Amplify Blockchain Technology ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с PXQAIVC с SMHAIVC с TCAIAIVC с GAMRAIVC с PSI
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

AIVC vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVCBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
-0.01

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
0.26

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.03

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

-0.01

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.15

-0.02

+16.16

AIVC vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа BLOK равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVC и BLOK

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-73.33%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-35.64%

+17.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

-35.64%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

-73.33%

+19.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.85%

-18.85%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-25.91%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

16.93%

-11.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и BLOK

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что AIVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

8.37%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.76%

29.55%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

38.97%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.10%

42.53%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

38.98%

-11.65%

Сравнение комиссий AIVC и BLOK

AIVC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BLOK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и BLOK

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BLOK в 0.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.11%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and BLOK have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (12.82%) compared to BLOK (8.37%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs BLOK's -73.33%.

On 5-year performance, AIVC leads with 15.33% vs 12.01% for BLOK. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIVC has performed better with a 15.33% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.

BLOK has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.11% for AIVC.

AIVC is categorized as Technology Equities, while BLOK is Blockchain. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.70% for BLOK.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор