PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIVC с AIBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIVC и AIBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 49.41%, что значительно выше, чем у AIBD с доходностью -26.00%.


AIVC

1 день
-4.19%
1 месяц
-11.73%
6 месяцев
43.18%
С начала года
49.41%
1 год
87.08%
3 года*
39.34%
5 лет*
15.33%
10 лет*
14.97%

AIBD

1 день
5.39%
1 месяц
9.76%
6 месяцев
-24.63%
С начала года
-26.00%
1 год
-39.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и AIBD


2026 (YTD)20252024
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF
49.41%39.94%6.87%
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
-26.00%-49.15%-34.56%

Correlation

The correlation between AIVC and AIBD is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

-0.78

The correlation between AIVC and AIBD has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

Доходность на риск

AIVC vs. AIBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9090
Ранг коэф-та Мартина

AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c AIBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIVCAIBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.90

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

-0.68

+5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.15

-1.41

+17.55

AIVC vs. AIBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа AIBD равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и AIBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVC и AIBD

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что меньше максимальной просадки AIBD в -82.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и AIBD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIVCAIBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-82.11%

+26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-58.75%

+40.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.85%

-77.48%

+59.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-49.73%

+33.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

28.63%

-23.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и AIBD

Текущая волатильность для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) составляет 12.82%, в то время как у Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что AIVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIVCAIBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

15.87%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.76%

42.24%

-13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

54.86%

-20.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.10%

57.20%

-26.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

57.20%

-29.87%

Сравнение комиссий AIVC и AIBD

AIVC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AIBD в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и AIBD

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AIBD в 3.41%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
3.41%4.37%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF
0.11%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%

Часто задаваемые вопросы


AIVC and AIBD have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (15.87%) compared to AIVC (12.82%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs AIBD's -82.11%.

On 1-year performance, AIVC leads with 87.08% vs -39.60% for AIBD. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AIVC has been the lower-risk option at 12.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIVC has performed better with a 87.08% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.11% for AIVC.

AIVC is categorized as Technology Equities, while AIBD is Inverse Equities. AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index. They also come from different issuers: Amplify and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 1.05% for AIBD.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и AIBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор