Сравнение AIBD с DOG
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and DOG (ProShares Short Dow30) are both exchange-traded funds - AIBD is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -45.50% vs -15.77% for DOG. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -9.94%.
AIBD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.08%
DOG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -9.94%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -11.32%
- Всё время*
- -10.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $629.00K | $497.08K | $497.02K | |
| $46.08M | $39.92M | $42.43M |
Сравнение доходности по годам AIBD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -35.85% | -49.15% | -34.56% |
DOG ProShares Short Dow30 | -9.94% | -8.40% | -3.49% |
Correlation
The correlation between AIBD and DOG is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | 0.54 |
The correlation between AIBD and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. DOG — Ранг доходности на риск
AIBD
DOG
Сравнение AIBD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.98 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.95 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и DOG
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки DOG в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -93.05% | +10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -16.13% | -42.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -93.05% | +12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -66.60% | +16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 8.11% | +22.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и DOG
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 4.20% | +16.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.77% | 10.11% | +34.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 12.59% | +44.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 14.86% | +42.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 17.50% | +40.24% |
Сравнение комиссий AIBD и DOG
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и DOG
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности DOG в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.93% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.50% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and DOG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (20.76%) compared to DOG (4.20%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs DOG's -93.05%.
On 1-year performance, DOG leads with -15.77% vs -45.50% for AIBD. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOG has performed better with a -15.77% return vs -45.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 3.50% for DOG.
AIBD is categorized as Artificial Intelligence, while DOG is Inverse Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.95% for DOG.
AIBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор