Сравнение AIBD с DOG
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -50.84% vs -14.33% for DOG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -5.77%.
AIBD
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -27.18%
- 1 год
- -50.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- -8.97%
- 5 лет*
- -5.91%
- 10 лет*
- -11.50%
Сравнение доходности по годам AIBD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -29.34% | -49.15% | -34.56% |
DOG ProShares Short Dow30 | -5.77% | -8.40% | -3.49% |
Correlation
The correlation between AIBD and DOG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | 0.54 |
The correlation between AIBD and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. DOG — Ранг доходности на риск
AIBD
DOG
Сравнение AIBD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -1.02 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.82 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и DOG
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -92.79% | +10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -14.12% | -44.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.50% | -92.73% | +14.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.87% | -66.45% | +17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 8.69% | +23.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и DOG
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 21.86% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.86% | 4.15% | +17.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.59% | 9.86% | +30.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.13% | 12.45% | +41.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 14.83% | +42.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.30% | 17.49% | +39.81% |
Сравнение комиссий AIBD и DOG
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и DOG
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности DOG в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.81% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.55% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and DOG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (21.86%) compared to DOG (4.15%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs DOG's -92.79%.
On 1-year performance, DOG leads with -14.33% vs -50.84% for AIBD. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOG has performed better with a -14.33% return vs -50.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 3.55% for DOG.
AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.95% for DOG.
AIBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор