PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBD с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBD с DOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -59.55% vs -12.72% for DOG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for DOG.

Доходность

Сравнение доходности AIBD и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -4.15%.

AIBD

1 день
4.30%
1 месяц
-24.36%
С начала года
-38.68%
6 месяцев
-33.54%
1 год
-59.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и DOG

2026 (YTD)20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		-38.68%-49.15%-33.02%
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-2.68%

Correlation

The correlation between AIBD and DOG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.54

The correlation between AIBD and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с AIBD:
AIBD с FAIAIBD с AIBUAIBD с NFXSAIBD с TEKAIBD с SPUUAIBD с XLKAIBD с ELIS
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY

Доходность на риск

AIBD vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 00
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBDDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
-1.05

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
-1.42

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.84

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.87

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-1.43

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBD vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOG равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBDDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

-1.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

-0.57

-0.38

Просадки

Сравнение просадок AIBD и DOG

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBDDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-92.69%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.47%

-14.63%

-46.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.34%

-92.61%

+11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.17%

-66.39%

+18.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

8.89%

+24.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и DOG

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBDDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.63%

2.98%

+11.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.40%

9.37%

+28.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.16%

12.13%

+39.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.52%

14.79%

+41.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.52%

17.49%

+39.03%

Сравнение комиссий AIBD и DOG

AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и DOG

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности DOG в 3.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		5.68%4.37%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%

Часто задаваемые вопросы

AIBD and DOG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (14.63%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs DOG's -92.69%.

On 1-year performance, DOG leads with -12.72% vs -59.55% for AIBD. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DOG has performed better with a -12.72% return vs -59.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 3.49% for DOG.

AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.95% for DOG.

DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор