Сравнение AIV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apartment Investment and Management Company (AIV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AIV и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIV и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIV Apartment Investment and Management Company | -9.76% | -2.20% | 16.09% | 9.97% | -7.57% | 46.21% | -18.86% | 21.58% | 4.14% | -0.66% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AIV показывает доходность -9.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AIV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.57% против 14.06% соответственно.
AIV
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -9.76%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -15.40%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 5.57%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIV vs. SPY — Ранг доходности на риск
AIV
SPY
Сравнение AIV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apartment Investment and Management Company (AIV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIV | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 0.96 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 1.49 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.53 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 7.27 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.96 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.79 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между AIV и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIV и SPY
Дивидендная доходность AIV за последние двенадцать месяцев составляет около 91.54%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIV Apartment Investment and Management Company | 91.54% | 47.64% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 5.18% | 6.00% | 3.46% | 3.29% | 2.90% | 2.95% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AIV и SPY
Максимальная просадка AIV за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIV и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -55.19% | -32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -12.05% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -24.50% | -16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.42% | -33.72% | -20.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.91% | -5.53% | -12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -9.09% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 2.54% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIV и SPY
Apartment Investment and Management Company (AIV) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.35% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 9.50% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 19.06% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.18% | 17.06% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.18% | 17.92% | +13.26% |