Сравнение AIV с BRT
AIV (Apartment Investment and Management Company) and BRT (BRT Apartments Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AIV returned 5.95%/yr vs 13.46%/yr for BRT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIV и BRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIV показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у BRT с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции AIV уступали акциям BRT по среднегодовой доходности: 5.95% против 13.46% соответственно.
AIV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- -6.82%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 5.95%
BRT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам AIV и BRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIV Apartment Investment and Management Company | -6.51% | -2.20% | 16.09% | 9.97% | -7.57% | 46.21% | -18.86% | 21.58% | 4.14% | -0.66% |
BRT BRT Apartments Corp. | 3.68% | -13.25% | 2.72% | -0.04% | -14.36% | 65.66% | -3.09% | 57.19% | 3.74% | 48.82% |
Correlation
The correlation between AIV and BRT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 1994 г. | 0.21 |
The correlation between AIV and BRT shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIV:
$397.02M
BRT:
$265.72M
AIV:
$3.93
BRT:
-$0.68
AIV:
3.29
BRT:
2.70
AIV:
0.56
BRT:
1.57
AIV:
$122.53M
BRT:
$98.01M
AIV:
-$75.71M
BRT:
$12.37M
AIV:
$90.78M
BRT:
$38.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIV vs. BRT — Ранг доходности на риск
AIV
BRT
Сравнение AIV c BRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apartment Investment and Management Company (AIV) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIV | BRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.08 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 0.16 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIV и BRT
Максимальная просадка AIV за все время составила -87.51%, что меньше максимальной просадки BRT в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIV и BRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIV | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -95.37% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -16.00% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.11% | -27.60% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -35.28% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.42% | -58.76% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -26.70% | +11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -50.88% | +34.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 8.20% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIV и BRT
Apartment Investment and Management Company (AIV) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с BRT Apartments Corp. (BRT) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что AIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIV | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.09% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 12.73% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.18% | 20.39% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 29.11% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 36.54% | -5.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIV и BRT
Дивидендная доходность AIV за последние двенадцать месяцев составляет около 171.72%, что больше доходности BRT в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIV Apartment Investment and Management Company | 171.72% | 47.64% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 5.18% | 6.00% | 3.46% | 3.29% | 2.90% | 2.95% |
BRT BRT Apartments Corp. | 6.80% | 6.80% | 5.55% | 5.38% | 4.99% | 3.75% | 5.79% | 4.95% | 6.99% | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIV и BRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apartment Investment and Management Company и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIV and BRT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIV has higher volatility (5.15%) compared to BRT (4.09%). In terms of maximum drawdown, AIV dropped -87.51% vs BRT's -95.37%.
BRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIV и BRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор