Сравнение AIV с NASDX
AIV (Apartment Investment and Management Company) is a stock, while NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, AIV returned 4.67%/yr vs 21.92%/yr for NASDX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIV и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIV показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции AIV уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 4.67% против 21.92% соответственно.
AIV
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.47%
- 6 месяцев
- -10.22%
- С начала года
- -10.38%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- -3.08%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 4.67%
NASDX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 21.92%
Сравнение доходности по годам AIV и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIV Apartment Investment and Management Company | -10.38% | -2.20% | 16.09% | 9.97% | -7.57% | 46.21% | -18.86% | 21.58% | 4.14% | -0.66% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 17.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Correlation
The correlation between AIV and NASDX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2000 г. | 0.37 |
The correlation between AIV and NASDX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIV vs. NASDX — Ранг доходности на риск
AIV
NASDX
Сравнение AIV c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apartment Investment and Management Company (AIV) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIV | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.50 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 9.03 | -10.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIV и NASDX
Максимальная просадка AIV за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIV и NASDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIV | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -83.16% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -11.90% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.11% | -22.71% | -13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -35.33% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.42% | -35.33% | -19.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -3.58% | -14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -34.23% | +18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 3.29% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIV и NASDX
Текущая волатильность для Apartment Investment and Management Company (AIV) составляет 5.42%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что AIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIV | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 7.75% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 15.26% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 18.55% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 23.43% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 22.81% | +8.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIV и NASDX
Дивидендная доходность AIV за последние двенадцать месяцев составляет около 179.14%, что больше доходности NASDX в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIV Apartment Investment and Management Company | 179.14% | 47.64% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 5.18% | 6.00% | 3.46% | 3.29% | 2.90% | 2.95% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.08% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
AIV and NASDX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NASDX has higher volatility (7.75%) compared to AIV (5.42%). In terms of maximum drawdown, AIV dropped -87.51% vs NASDX's -83.16%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIV и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор