Сравнение AIV с NASDX
AIV (Apartment Investment and Management Company) is a stock, while NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, AIV returned 7.01%/yr vs 22.54%/yr for NASDX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIV и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIV показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции AIV уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 7.01% против 22.54% соответственно.
AIV
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 7.01%
NASDX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 9.16%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 32.52%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 22.54%
Сравнение доходности по годам AIV и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIV Apartment Investment and Management Company | -1.35% | -2.20% | 16.09% | 9.97% | -7.57% | 46.21% | -18.86% | 21.58% | 4.14% | -0.66% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 21.03% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Correlation
The correlation between AIV and NASDX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2000 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between AIV and NASDX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIV vs. NASDX — Ранг доходности на риск
AIV
NASDX
Сравнение AIV c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apartment Investment and Management Company (AIV) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIV | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.44 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 3.52 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 13.66 | -13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIV | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 2.60 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.87 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 1.00 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AIV и NASDX
Максимальная просадка AIV за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIV и NASDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIV | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -83.16% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -11.90% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.11% | -22.71% | -13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -35.33% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.42% | -35.33% | -19.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -0.29% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -34.37% | +18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 3.06% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIV и NASDX
Apartment Investment and Management Company (AIV) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что AIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIV | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 4.52% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 12.19% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 16.10% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 23.05% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 22.68% | +8.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIV и NASDX
Дивидендная доходность AIV за последние двенадцать месяцев составляет около 162.75%, что больше доходности NASDX в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIV Apartment Investment and Management Company | 162.75% | 47.64% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 5.18% | 6.00% | 3.46% | 3.29% | 2.90% | 2.95% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 2.99% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
AIV and NASDX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIV has higher volatility (5.12%) compared to NASDX (4.52%). In terms of maximum drawdown, AIV dropped -87.51% vs NASDX's -83.16%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIV и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор