PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIV с CPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIV с CPT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIV (Apartment Investment and Management Company) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AIV returned 4.67%/yr vs 6.80%/yr for CPT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AIV и CPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apartment Investment and Management Company (AIV) и Camden Property Trust (CPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIV показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у CPT с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции AIV уступали акциям CPT по среднегодовой доходности: 4.67% против 6.80% соответственно.

AIV

1 день
1.09%
1 месяц
-4.47%
6 месяцев
-10.22%
С начала года
-10.38%
1 год
-14.92%
3 года*
-3.08%
5 лет*
2.52%
10 лет*
4.67%

CPT

1 день
2.41%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
7.88%
С начала года
6.18%
1 год
4.50%
3 года*
5.12%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIV и CPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIV
Apartment Investment and Management Company		-10.38%-2.20%16.09%9.97%-7.57%46.21%-18.86%21.58%4.14%-0.66%
CPT
Camden Property Trust		6.18%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%

Correlation

The correlation between AIV and CPT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 1994 г.

0.63

The correlation between AIV and CPT shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIV:

$399.92M

CPT:

$11.52B

EPS

AIV:

$3.93

CPT:

$3.61

Коэффициент P/E

AIV:

0.71

CPT:

31.70

Коэффициент PEG

AIV:

0.00

CPT:

0.89

Коэффициент P/S

AIV:

3.15

CPT:

10.40

Коэффициент P/B

AIV:

0.54

CPT:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

AIV:

$122.53M

CPT:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIV:

-$75.71M

CPT:

$725.73M

EBITDA (12 мес.)

AIV:

$90.78M

CPT:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apartment Investment and Management Company

Camden Property Trust

Часто сравнивают с AIV:
AIV с OAIV с BRTAIV с VICIAIV с SPYAIV с NASDX
Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ

Доходность на риск

AIV vs. CPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIV
Ранг доходности на риск AIV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIV: 66
Ранг коэф-та Мартина
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIV c CPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apartment Investment and Management Company (AIV) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVCPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
0.22

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
0.46

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.05

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.31

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

0.61

-2.07

AIV vs. CPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIV на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа CPT равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIV и CPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIV и CPT

Максимальная просадка AIV за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIV и CPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-75.31%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-14.81%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-24.87%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-50.22%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.42%

-50.22%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-24.49%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-12.94%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.21%

7.43%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AIV и CPT

Текущая волатильность для Apartment Investment and Management Company (AIV) составляет 5.42%, в то время как у Camden Property Trust (CPT) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что AIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.81%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

14.59%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

20.19%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.64%

22.83%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

24.43%

+6.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIV и CPT

Дивидендная доходность AIV за последние двенадцать месяцев составляет около 179.14%, что больше доходности CPT в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIV
Apartment Investment and Management Company		179.14%47.64%0.00%0.00%0.28%0.00%5.18%6.00%3.46%3.29%2.90%2.95%
CPT
Camden Property Trust		3.68%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIV и CPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apartment Investment and Management Company и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(AIV) Общая выручка
(CPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AIV and CPT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPT has higher volatility (6.81%) compared to AIV (5.42%). In terms of maximum drawdown, AIV dropped -87.51% vs CPT's -75.31%.

CPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIV и CPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор