Сравнение AIV с CPT
AIV (Apartment Investment and Management Company) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AIV returned 7.01%/yr vs 7.52%/yr for CPT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AIV и CPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIV показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у CPT с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции AIV уступали акциям CPT по среднегодовой доходности: 7.01% против 7.52% соответственно.
AIV
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 7.01%
CPT
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение доходности по годам AIV и CPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIV Apartment Investment and Management Company | -1.35% | -2.20% | 16.09% | 9.97% | -7.57% | 46.21% | -18.86% | 21.58% | 4.14% | -0.66% |
CPT Camden Property Trust | 2.87% | -1.48% | 21.31% | -7.64% | -35.58% | 83.40% | -2.28% | 24.21% | -0.98% | 13.33% |
Correlation
The correlation between AIV and CPT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 1994 г. | 0.63 |
The correlation between AIV and CPT shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIV:
$418.92M
CPT:
$11.75B
AIV:
$3.93
CPT:
$3.60
AIV:
0.78
CPT:
31.13
AIV:
0.00
CPT:
0.88
AIV:
3.47
CPT:
10.21
AIV:
0.59
CPT:
2.92
AIV:
$122.53M
CPT:
$1.18B
AIV:
-$75.71M
CPT:
$725.73M
AIV:
$90.78M
CPT:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIV vs. CPT — Ранг доходности на риск
AIV
CPT
Сравнение AIV c CPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apartment Investment and Management Company (AIV) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIV | CPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.05 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -0.10 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIV | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.04 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AIV и CPT
Максимальная просадка AIV за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIV и CPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIV | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -75.31% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -16.05% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.11% | -24.87% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -50.22% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.42% | -50.22% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -26.85% | +16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -12.90% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 8.58% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIV и CPT
Apartment Investment and Management Company (AIV) и Camden Property Trust (CPT) имеют волатильность 5.12% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIV | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.33% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 14.32% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 19.40% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 22.70% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 24.38% | +6.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIV и CPT
Дивидендная доходность AIV за последние двенадцать месяцев составляет около 162.75%, что больше доходности CPT в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIV Apartment Investment and Management Company | 162.75% | 47.64% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 5.18% | 6.00% | 3.46% | 3.29% | 2.90% | 2.95% |
CPT Camden Property Trust | 3.76% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIV и CPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apartment Investment and Management Company и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIV and CPT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPT has higher volatility (5.33%) compared to AIV (5.12%). In terms of maximum drawdown, AIV dropped -87.51% vs CPT's -75.31%.
AIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIV и CPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор