Сравнение AIV с CPT
AIV (Apartment Investment and Management Company) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AIV returned 5.95%/yr vs 7.02%/yr for CPT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AIV и CPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIV показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у CPT с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции AIV уступали акциям CPT по среднегодовой доходности: 5.95% против 7.02% соответственно.
AIV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- -6.82%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 5.95%
CPT
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам AIV и CPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIV Apartment Investment and Management Company | -6.51% | -2.20% | 16.09% | 9.97% | -7.57% | 46.21% | -18.86% | 21.58% | 4.14% | -0.66% |
CPT Camden Property Trust | 4.32% | -1.48% | 21.31% | -7.64% | -35.58% | 83.40% | -2.28% | 24.21% | -0.98% | 13.33% |
Correlation
The correlation between AIV and CPT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 1994 г. | 0.63 |
The correlation between AIV and CPT shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIV:
$397.02M
CPT:
$11.92B
AIV:
$3.93
CPT:
$3.60
AIV:
0.74
CPT:
31.57
AIV:
0.00
CPT:
0.89
AIV:
3.29
CPT:
10.36
AIV:
0.56
CPT:
2.96
AIV:
$122.53M
CPT:
$1.18B
AIV:
-$75.71M
CPT:
$725.73M
AIV:
$90.78M
CPT:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIV vs. CPT — Ранг доходности на риск
AIV
CPT
Сравнение AIV c CPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apartment Investment and Management Company (AIV) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIV | CPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.31 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 0.62 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIV и CPT
Максимальная просадка AIV за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIV и CPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIV | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -75.31% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -14.81% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.11% | -24.87% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -50.22% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.42% | -50.22% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -25.82% | +10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -12.92% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 7.40% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIV и CPT
Текущая волатильность для Apartment Investment and Management Company (AIV) составляет 5.15%, в то время как у Camden Property Trust (CPT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что AIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIV | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 6.33% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 14.42% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.18% | 19.70% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 22.75% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 24.40% | +6.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIV и CPT
Дивидендная доходность AIV за последние двенадцать месяцев составляет около 171.72%, что больше доходности CPT в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIV Apartment Investment and Management Company | 171.72% | 47.64% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 5.18% | 6.00% | 3.46% | 3.29% | 2.90% | 2.95% |
CPT Camden Property Trust | 3.71% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIV и CPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apartment Investment and Management Company и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIV and CPT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPT has higher volatility (6.33%) compared to AIV (5.15%). In terms of maximum drawdown, AIV dropped -87.51% vs CPT's -75.31%.
CPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIV и CPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор