Сравнение AIV с O
AIV (Apartment Investment and Management Company) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AIV in REIT - Residential, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, AIV returned 5.95%/yr vs 4.35%/yr for O. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AIV и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIV показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции AIV превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.95% против 4.35% соответственно.
AIV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- -6.82%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 5.95%
O
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 4.35%
Сравнение доходности по годам AIV и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIV Apartment Investment and Management Company | -6.51% | -2.20% | 16.09% | 9.97% | -7.57% | 46.21% | -18.86% | 21.58% | 4.14% | -0.66% |
O Realty Income Corporation | 12.46% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between AIV and O is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between AIV and O has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AIV:
$3.93
O:
$1.17
AIV:
0.74
O:
52.83
AIV:
0.00
O:
4.30
AIV:
3.29
O:
7.14
AIV:
$122.53M
O:
$5.92B
AIV:
-$75.71M
O:
$3.89B
AIV:
$90.78M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIV vs. O — Ранг доходности на риск
AIV
O
Сравнение AIV c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apartment Investment and Management Company (AIV) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIV | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.33 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 3.09 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIV и O
Максимальная просадка AIV за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIV и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -48.45% | -39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -11.10% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.11% | -26.49% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -34.48% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.42% | -48.28% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -6.96% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -9.20% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 4.79% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIV и O
Текущая волатильность для Apartment Investment and Management Company (AIV) составляет 5.15%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что AIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.96% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 12.14% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.18% | 16.37% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 18.91% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 25.65% | +5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIV и O
Дивидендная доходность AIV за последние двенадцать месяцев составляет около 171.72%, что больше доходности O в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIV Apartment Investment and Management Company | 171.72% | 47.64% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 5.18% | 6.00% | 3.46% | 3.29% | 2.90% | 2.95% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIV и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apartment Investment and Management Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIV and O have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.96%) compared to AIV (5.15%). In terms of maximum drawdown, AIV dropped -87.51% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIV и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор