Сравнение AIV с O
AIV (Apartment Investment and Management Company) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AIV in REIT - Residential, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, AIV returned 7.01%/yr vs 4.67%/yr for O. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AIV и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIV показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции AIV превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.01% против 4.67% соответственно.
AIV
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 7.01%
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам AIV и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIV Apartment Investment and Management Company | -1.35% | -2.20% | 16.09% | 9.97% | -7.57% | 46.21% | -18.86% | 21.58% | 4.14% | -0.66% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between AIV and O is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between AIV and O has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AIV:
$3.93
O:
$1.17
AIV:
0.78
O:
50.88
AIV:
0.00
O:
4.14
AIV:
3.47
O:
6.88
AIV:
$122.53M
O:
$5.92B
AIV:
-$75.71M
O:
$3.89B
AIV:
$90.78M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIV vs. O — Ранг доходности на риск
AIV
O
Сравнение AIV c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apartment Investment and Management Company (AIV) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIV | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.16 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 2.91 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.81 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок AIV и O
Максимальная просадка AIV за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIV и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -48.45% | -39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -11.10% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.11% | -26.49% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -34.48% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.42% | -48.28% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -10.39% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -9.21% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 4.42% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIV и O
Текущая волатильность для Apartment Investment and Management Company (AIV) составляет 5.12%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что AIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.47% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 11.72% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 15.92% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 18.87% | +10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 25.62% | +5.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIV и O
Дивидендная доходность AIV за последние двенадцать месяцев составляет около 162.75%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIV Apartment Investment and Management Company | 162.75% | 47.64% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 5.18% | 6.00% | 3.46% | 3.29% | 2.90% | 2.95% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIV и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apartment Investment and Management Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIV and O have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.47%) compared to AIV (5.12%). In terms of maximum drawdown, AIV dropped -87.51% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIV и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор