Сравнение AITFX с VADDX
AITFX (Invesco Limited Term Municipal Income Fund) and VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) are both mutual funds - AITFX is a Municipal Bonds fund managed by Invesco, while VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 10 years, AITFX returned 2.02%/yr vs 11.80%/yr for VADDX. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AITFX charges 0.33%/yr vs 0.27%/yr for VADDX.
Доходность
Сравнение доходности AITFX и VADDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AITFX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции AITFX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 2.02% против 11.80% соответственно.
AITFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 2.02%
- Всё время*
- 4.16%
VADDX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 9.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AITFX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AITFX Invesco Limited Term Municipal Income Fund | 0.90% | 5.47% | 2.88% | 3.67% | -2.62% | 0.57% | 3.73% | 4.35% | 1.13% | 2.69% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 15.85% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Correlation
The correlation between AITFX and VADDX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1997 г. | -0.07 |
The correlation between AITFX and VADDX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AITFX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
AITFX
VADDX
Сравнение AITFX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AITFX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.33 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.78 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 10.75 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AITFX и VADDX
Максимальная просадка AITFX за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AITFX и VADDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AITFX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -60.12% | +52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -7.88% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.28% | -17.86% | +15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -21.58% | +15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.17% | -39.39% | +32.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -6.96% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 2.03% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AITFX и VADDX
Текущая волатильность для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) составляет 0.51%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что AITFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AITFX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 3.26% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 8.70% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 11.79% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 16.25% | -14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 18.47% | -16.28% |
Сравнение комиссий AITFX и VADDX
AITFX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AITFX и VADDX
Дивидендная доходность AITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности VADDX в 8.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AITFX Invesco Limited Term Municipal Income Fund | 3.35% | 4.82% | 3.93% | 2.67% | 1.80% | 1.44% | 2.07% | 2.48% | 2.28% | 1.95% | 1.93% | 2.51% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 8.71% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
AITFX and VADDX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VADDX has higher volatility (3.26%) compared to AITFX (0.51%). In terms of maximum drawdown, AITFX dropped -7.17% vs VADDX's -60.12%.
AITFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AITFX и VADDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор