Сравнение AISP с CLSE
AISP (Airship AI Holdings Inc) is a stock, while CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Over the past 3 years, AISP returned -37.00%/yr vs 31.13%/yr for CLSE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AISP и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AISP показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 24.30%.
AISP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- -47.96%
- 3 года*
- -37.00%
- 5 лет*
- -22.04%
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 24.30%
- 6 месяцев
- 22.50%
- 1 год
- 47.01%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AISP и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings Inc | -3.11% | -53.83% | 268.24% | -83.13% | 4.24% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 24.30% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -4.38% |
Correlation
The correlation between AISP and CLSE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AISP vs. CLSE — Ранг доходности на риск
AISP
CLSE
Сравнение AISP c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airship AI Holdings Inc (AISP) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AISP | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.60 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 9.74 | -10.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 35.34 | -36.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AISP и CLSE
Максимальная просадка AISP за все время составила -87.56%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AISP и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AISP | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.56% | -16.45% | -71.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.34% | -4.85% | -65.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.39% | -16.45% | -70.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.21% | -1.39% | -77.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.51% | -3.56% | -31.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.45% | 1.33% | +47.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AISP и CLSE
Airship AI Holdings Inc (AISP) имеет более высокую волатильность в 25.10% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что AISP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AISP | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.10% | 4.24% | +20.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.80% | 10.49% | +47.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.21% | 13.62% | +70.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.63% | 13.91% | +114.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.99% | 13.91% | +113.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AISP и CLSE
AISP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
AISP and CLSE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AISP has higher volatility (25.10%) compared to CLSE (4.24%). In terms of maximum drawdown, AISP dropped -87.56% vs CLSE's -16.45%.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AISP и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор