PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIS с XSW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIS и XSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIS и XSW


2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
14.59%58.35%-4.92%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
-23.72%-0.90%-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у XSW с доходностью -23.72%.


AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XSW

1 день
0.32%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-23.72%
6 месяцев
-27.49%
1 год
-12.12%
3 года*
5.19%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

SPDR S&P Software & Services ETF

Сравнение комиссий AIS и XSW

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XSW в 0.35%.


Доходность на риск

AIS vs. XSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина

XSW
Ранг доходности на риск XSW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c XSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AISXSWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

-0.40

+3.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

-0.39

+3.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

0.95

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

-0.33

+5.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.48

-0.87

+19.34

AIS vs. XSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа XSW равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и XSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AISXSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

-0.40

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.57

+0.85

Корреляция

Корреляция между AIS и XSW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и XSW

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.05%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Просадки

Сравнение просадок AIS и XSW

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и XSW.


Загрузка...

Показатели просадок


AISXSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-45.38%

+12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-32.64%

+13.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-30.45%

+22.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-9.67%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

12.33%

-6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и XSW

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AISXSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

7.78%

+7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.11%

20.48%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.65%

30.27%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.16%

28.20%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.16%

25.86%

+10.30%