PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIS с IGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIS и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIS и IGM


2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
14.59%58.35%-4.92%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
-6.83%26.76%-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -6.83%.


AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Сравнение комиссий AIS и IGM

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.


Доходность на риск

AIS vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AISIGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

1.19

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.80

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

2.00

+3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.48

6.74

+11.74

AIS vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа IGM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AISIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.19

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.43

+1.00

Корреляция

Корреляция между AIS и IGM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и IGM

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Просадки

Сравнение просадок AIS и IGM

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и IGM.


Загрузка...

Показатели просадок


AISIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-65.59%

+32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-16.44%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-11.29%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-15.32%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

4.89%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и IGM

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AISIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

8.38%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.11%

16.35%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.65%

26.72%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.16%

25.55%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.16%

24.41%

+11.75%