PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с QTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds. AIS is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, AIS returned 213.72% vs 92.25% for QTUM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AIS charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности AIS и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 112.47%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью 52.13%.

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
-0.76%
1 месяц
19.63%
С начала года
52.13%
6 месяцев
48.25%
1 год
92.25%
3 года*
52.13%
5 лет*
28.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIS и QTUM

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%58.35%-4.92%
QTUM
Defiance Quantum ETF		52.13%36.65%14.74%

Correlation

The correlation between AIS and QTUM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.84

The correlation between AIS and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIS и QTUM

Секторы
AIS
QTUM

Технологии

84.6%
84.2%

Промышленность

8.9%
9.0%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Технологии

AIS
84.6%
QTUM
84.2%

Промышленность

AIS
8.9%
QTUM
9.0%

Коммунальные услуги

AIS
3.2%
QTUM

-

Сырьевые материалы

AIS

-

QTUM

-

Коммуникационные услуги

AIS

-

QTUM
5.3%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

QTUM
0.8%

Потребительский защитный сектор

AIS

-

QTUM

-

Энергетика

AIS

-

QTUM

-

Здравоохранение

AIS

-

QTUM
0.7%

Недвижимость

AIS

-

QTUM

-

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

AIS vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.96
3.53

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.55
4.16

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.54

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.58

6.08

+7.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.68

22.92

+21.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIS vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 5.96, что выше коэффициента Шарпа QTUM равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96

3.53

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.11

1.07

+2.04

Просадки

Сравнение просадок AIS и QTUM

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-38.45%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-15.26%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.35%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-8.25%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

4.04%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и QTUM

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

9.78%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

20.32%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.13%

26.27%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

26.56%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

27.16%

+10.92%

Сравнение комиссий AIS и QTUM

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и QTUM

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

AIS and QTUM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to QTUM (9.78%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -32.78% vs QTUM's -38.45%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 92.25% for QTUM. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 92.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

QTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: VistaShares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.40% for QTUM.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор