PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с IGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIS с IGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).

AIS и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AIS и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIS и IGV

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		14.59%58.35%-4.92%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-24.52%5.56%-5.34%

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%.

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Часто сравнивают с AIS:
AIS с WCBRAIS с XLKAIS с ACKYAIS с ALAIAIS с IVESAIS с ARMHAIS с IGM
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SOXXIGV с SMHXIGV с VOO

Сравнение комиссий AIS и IGV

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.

AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Доходность на риск

AIS vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISIGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

-0.41

+3.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

-0.42

+3.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

0.95

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

-0.30

+5.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.48

-0.76

+19.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIS vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

-0.41

+3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.33

+1.09

Корреляция

Корреляция между AIS и IGV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и IGV

Ни AIS, ни IGV не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Просадки

Сравнение просадок AIS и IGV

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и IGV.

Загрузка...

Показатели просадок

AISIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-63.45%

+30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-34.72%

+15.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-32.28%

+24.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-14.37%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

13.66%

-8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и IGV

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AISIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

8.45%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.11%

19.68%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.65%

28.42%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.16%

27.08%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.16%

25.88%

+10.28%