PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIS с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с GPTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Artificial Intelligence funds. Both are actively managed. Over the past year, AIS returned 135.01% vs 32.58% for GPTY. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. AIS charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.

Доходность

Сравнение доходности AIS и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 81.55%, что значительно выше, чем у GPTY с доходностью 24.35%.

AIS

1 день
-1.82%
1 месяц
-11.03%
6 месяцев
66.96%
С начала года
81.55%
1 год
135.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
82.79%

GPTY

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
32.73%
С начала года
24.35%
1 год
32.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
$42.81M$40.39M$52.13M

GPTY

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
$1.97M$1.89M$2.57M

Сравнение доходности по годам AIS и GPTY

2026 (YTD)2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		81.55%41.83%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		24.35%17.77%

Correlation

The correlation between AIS and GPTY is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.80

The correlation between AIS and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIS и GPTY

Секторы
AIS
GPTY

Технологии

87.2%
76.4%

Промышленность

6.8%
2.2%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

-0.0%
4.2%

Технологии

AIS
87.2%
GPTY
76.4%

Промышленность

AIS
6.8%
GPTY
2.2%

Коммунальные услуги

AIS
2.9%
GPTY

-

Потребительский защитный сектор

AIS
0.3%
GPTY

-

Сырьевые материалы

AIS

-

GPTY

-

Коммуникационные услуги

AIS

-

GPTY
9.5%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

GPTY
7.7%

Энергетика

AIS

-

GPTY

-

Здравоохранение

AIS

-

GPTY

-

Недвижимость

AIS

-

GPTY

-

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
GPTY
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с DRAMAIS с AIPOAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с XDTEGPTY с SPYGPTY с TDVI

Доходность на риск

AIS vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIS c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AISGPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.19

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.72

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

1.69

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

3.88

+11.76

AIS vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа GPTY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIS и GPTY

Максимальная просадка AIS за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и GPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-26.62%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.44%

-19.32%

-15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.44%

-10.10%

-12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-6.88%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

8.41%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и GPTY

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

9.98%

+10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.62%

22.96%

+20.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.24%

27.57%

+20.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.22%

29.99%

+14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.22%

29.99%

+14.23%

Сравнение комиссий AIS и GPTY

AIS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и GPTY

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.26%.

ПозицияTTM2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		38.26%34.23%

Часто задаваемые вопросы

AIS and GPTY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (20.90%) compared to GPTY (9.98%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -34.44% vs GPTY's -26.62%.

On 1-year performance, AIS leads with 135.01% vs 32.58% for GPTY. On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 135.01% return vs 32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.

GPTY has the higher dividend yield at 38.26%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: VistaShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.99% for GPTY.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и GPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор