PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIS с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIS и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 112.47%, что значительно выше, чем у BNO с доходностью 85.31%.


AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIS и BNO


2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
112.47%58.35%-4.92%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
85.31%-5.44%1.53%

Correlation

The correlation between AIS and BNO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

-0.05

The correlation between AIS and BNO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

AIS vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AISBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.36

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.58

4.99

+8.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.68

9.39

+35.29

AIS vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 5.96, что выше коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AISBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96

2.15

+3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.11

0.14

+2.98

Просадки

Сравнение просадок AIS и BNO

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AISBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-87.06%

+54.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-17.87%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-12.72%

+9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-40.16%

+34.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

9.48%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и BNO

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.12%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AISBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

14.12%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

36.21%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.13%

41.56%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

35.40%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

36.69%

+1.39%

Сравнение комиссий AIS и BNO

AIS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и BNO

Ни AIS, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AIS and BNO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to BNO (14.12%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -32.78% vs BNO's -87.06%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 88.71% for BNO. On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 88.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

AIS and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AIS is categorized as Technology Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: VistaShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.90% for BNO.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор