PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIRR с VIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с VIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and VIS (Vanguard Industrials ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 20.43%/yr vs 13.73%/yr for VIS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for VIS.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и VIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у VIS с доходностью 16.81%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции VIS по среднегодовой доходности: 20.43% против 13.73% соответственно.

AIRR

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
9.13%
С начала года
24.42%
1 год
46.18%
3 года*
31.50%
5 лет*
25.63%
10 лет*
20.43%

VIS

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
8.07%
С начала года
16.81%
1 год
22.55%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.83%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и VIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.42%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
VIS
Vanguard Industrials ETF		16.81%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%

Correlation

The correlation between AIRR and VIS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.86

The correlation between AIRR and VIS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIRR и VIS

Секторы
AIRR
VIS

Промышленность

80.8%
88.4%

Финансовые услуги

9.6%
0.2%

Энергетика

3.8%
0.5%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Потребительский циклический сектор

1.9%
1.1%

Технологии

0.7%
3.9%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Промышленность

AIRR
80.8%
VIS
88.4%

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
VIS
0.2%

Энергетика

AIRR
3.8%
VIS
0.5%

Сырьевые материалы

AIRR
1.9%
VIS
1.8%

Потребительский циклический сектор

AIRR
1.9%
VIS
1.1%

Технологии

AIRR
0.7%
VIS
3.9%

Коммуникационные услуги

AIRR

-

VIS
0.0%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

VIS

-

Здравоохранение

AIRR

-

VIS
0.0%

Недвижимость

AIRR

-

VIS
0.0%

Коммунальные услуги

AIRR

-

VIS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Vanguard Industrials ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR
Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN

Доходность на риск

AIRR vs. VIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c VIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRVISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.28

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.87

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

1.84

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

7.46

+4.51

AIRR vs. VIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа VIS равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и VIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и VIS

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и VIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRVISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-63.51%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-12.29%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-20.80%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-22.96%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-42.42%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-3.74%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-8.34%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.03%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и VIS

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Vanguard Industrials ETF (VIS) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRVISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

5.25%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

14.42%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

17.69%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

18.54%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.34%

20.45%

+5.89%

Сравнение комиссий AIRR и VIS

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VIS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и VIS

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VIS в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.89%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AIRR and VIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIRR has higher volatility (8.03%) compared to VIS (5.25%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs VIS's -63.51%.

On 10-year performance, AIRR leads with 20.43% vs 13.73% for VIS. On fees, VIS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VIS has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 20.43% return vs 13.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

VIS has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.09% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while VIS is Industrials Equities. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.09% for VIS.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и VIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор