PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с TQQQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 22.05%/yr vs 44.55%/yr for TQQQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.74%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 47.28%. За последние 10 лет акции AIRR уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 22.05% против 44.55% соответственно.

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
1.32%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%

TQQQ

1 день
1.99%
1 месяц
2.89%
С начала года
47.28%
6 месяцев
47.23%
1 год
114.36%
3 года*
59.79%
5 лет*
24.34%
10 лет*
44.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		47.28%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between AIRR and TQQQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.57

The correlation between AIRR and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIRR и TQQQ

Секторы
AIRR
TQQQ

Промышленность

92.4%
2.8%

Финансовые услуги

6.9%
0.2%

Энергетика

3.8%
0.6%

Технологии

0.7%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Промышленность

AIRR
92.4%
TQQQ
2.8%

Финансовые услуги

AIRR
6.9%
TQQQ
0.2%

Энергетика

AIRR
3.8%
TQQQ
0.6%

Технологии

AIRR
0.7%
TQQQ
53.8%

Сырьевые материалы

AIRR

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

AIRR

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

TQQQ
7.7%

Здравоохранение

AIRR

-

TQQQ
4.2%

Недвижимость

AIRR

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

AIRR

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

AIRR vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.09

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.42

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

2.89

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

9.26

+9.07

AIRR vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и TQQQ

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-81.66%

+39.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-36.97%

+23.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-58.04%

+30.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-81.66%

+53.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-81.66%

+39.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-11.12%

+9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-18.51%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

11.52%

-7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и TQQQ

Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 9.32%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.79%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

22.79%

-13.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

41.26%

-20.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

51.24%

-25.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

67.02%

-41.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

66.22%

-39.86%

Сравнение комиссий AIRR и TQQQ

AIRR берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и TQQQ

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TQQQ в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and TQQQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.79%) compared to AIRR (9.32%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.55% vs 22.05% for AIRR. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.55% return vs 22.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.13% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while TQQQ is Leveraged Equities. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.95% for TQQQ.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор