PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с SEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с SEA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA).

AIRR и SEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRR и SEA

2026 (YTD)2025202420232022
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		12.74%27.92%33.45%31.43%7.22%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		19.09%16.78%2.52%19.33%-17.28%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 19.09%.

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%

SEA

1 день
2.77%
1 месяц
-0.20%
С начала года
19.09%
6 месяцев
27.29%
1 год
44.88%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с BDRYSEA с KNGSEA с SPYSEA с HACK

Сравнение комиссий AIRR и SEA

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SEA в 0.60%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Доходность на риск

AIRR vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRSEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

2.16

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.86

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

2.76

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.89

13.29

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEA равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и SEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.23

Корреляция

Корреляция между AIRR и SEA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и SEA

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SEA в 5.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.67%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и SEA

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и SEA.

Загрузка...

Показатели просадок

AIRRSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-39.53%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-16.06%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-2.48%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-14.84%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.34%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и SEA

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIRRSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

6.68%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

12.51%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.26%

20.91%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

21.87%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

21.87%

+4.27%