PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с ROL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с ROL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) is Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while ROL (Rollins, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AIRR returned 22.05%/yr vs 15.58%/yr for ROL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и ROL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Rollins, Inc. (ROL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у ROL с доходностью -20.87%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции ROL по среднегодовой доходности: 22.05% против 15.58% соответственно.

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
1.32%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%

ROL

1 день
0.30%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-20.87%
6 месяцев
-20.91%
1 год
-16.00%
3 года*
6.26%
5 лет*
8.61%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и ROL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
ROL
Rollins, Inc.		-20.87%31.06%7.56%21.19%8.10%-11.43%78.47%-6.95%17.61%39.61%

Correlation

The correlation between AIRR and ROL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.37

Over the past year, the correlation between AIRR and ROL has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Rollins, Inc.

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с ROL:
ROL с RTOROL с POOLROL с CPRTROL с SPYROL с VOOROL с VROL с ORLY

Доходность на риск

AIRR vs. ROL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ROL
Ранг доходности на риск ROL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c ROL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRROLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
-0.69

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
-0.82

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.89

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

-0.54

+5.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

-1.58

+19.91

AIRR vs. ROL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа ROL равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и ROL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и ROL

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки ROL в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и ROL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRROLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-57.27%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-30.90%

+17.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-30.90%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-30.90%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-30.90%

-11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-27.60%

+25.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-12.14%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

10.53%

-6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и ROL

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Rollins, Inc. (ROL) имеют волатильность 9.32% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRROLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

9.24%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

18.67%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

24.16%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

24.59%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

25.04%

+1.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и ROL

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ROL в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
ROL
Rollins, Inc.		1.51%1.13%1.33%1.24%1.18%1.23%0.84%1.42%1.03%1.20%1.18%1.62%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and ROL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.32%) compared to ROL (9.24%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs ROL's -57.27%.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и ROL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор