PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с PTF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 22.05%/yr vs 26.39%/yr for PTF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.74%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 69.64%. За последние 10 лет акции AIRR уступали акциям PTF по среднегодовой доходности: 22.05% против 26.39% соответственно.

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-1.26%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
4.93%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и PTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%

Correlation

The correlation between AIRR and PTF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.59

The correlation between AIRR and PTF shifts across timeframes, from 0.57 (10 years) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIRR и PTF

Секторы
AIRR
PTF

Промышленность

92.4%
1.8%

Финансовые услуги

6.9%
1.5%

Энергетика

3.8%
1.6%

Технологии

0.7%
93.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

AIRR
92.4%
PTF
1.8%

Финансовые услуги

AIRR
6.9%
PTF
1.5%

Энергетика

AIRR
3.8%
PTF
1.6%

Технологии

AIRR
0.7%
PTF
93.8%

Сырьевые материалы

AIRR

-

PTF

-

Коммуникационные услуги

AIRR

-

PTF
4.7%

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

PTF

-

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

PTF

-

Здравоохранение

AIRR

-

PTF

-

Недвижимость

AIRR

-

PTF

-

Коммунальные услуги

AIRR

-

PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG

Доходность на риск

AIRR vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.39

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.74

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

5.36

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

20.45

-2.12

AIRR vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTF равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и PTF

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-55.38%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-17.99%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-36.11%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-44.88%

+16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-44.88%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-4.47%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-13.26%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.71%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и PTF

Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 9.32%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

16.30%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

31.97%

-11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

40.36%

-14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

35.34%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

33.16%

-6.80%

Сравнение комиссий AIRR и PTF

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и PTF

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and PTF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (16.30%) compared to AIRR (9.32%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs PTF's -55.38%.

On 10-year performance, PTF leads with 26.39% vs 22.05% for AIRR. On fees, PTF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTF has performed better with a 26.39% return vs 22.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.01% for PTF.

AIRR is categorized as Building & Construction, while PTF is Momentum. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.60% for PTF.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор