PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

AIRR и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AIRR и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRR и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%14.77%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий AIRR и IGLD

AIRR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

AIRR vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.69

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.17

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

2.27

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.74

9.64

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.69

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.06

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.06

-0.43

Корреляция

Корреляция между AIRR и IGLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и IGLD

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и IGLD

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

AIRRIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-18.59%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-17.56%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-18.59%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-10.51%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-5.01%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.13%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и IGLD

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеют волатильность 11.05% и 10.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIRRIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

10.62%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

21.23%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

23.76%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

14.90%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

14.86%

+11.29%