PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с IETC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares. AIRR is passively managed, while IETC is actively managed. Over the past 5 years, AIRR returned 25.46%/yr vs 15.73%/yr for IETC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.18%/yr for IETC.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 4.48%.

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-1.26%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%

IETC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.94%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.29%
1 год
18.95%
3 года*
25.69%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и IETC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-17.17%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		4.48%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.75%

Correlation

The correlation between AIRR and IETC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.56

The correlation between AIRR and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIRR и IETC

Секторы
AIRR
IETC

Промышленность

92.4%
3.7%

Финансовые услуги

6.9%
3.0%

Энергетика

3.8%

-

Технологии

0.7%
79.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Потребительский циклический сектор

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

AIRR
92.4%
IETC
3.7%

Финансовые услуги

AIRR
6.9%
IETC
3.0%

Энергетика

AIRR
3.8%
IETC

-

Технологии

AIRR
0.7%
IETC
79.4%

Сырьевые материалы

AIRR

-

IETC

-

Коммуникационные услуги

AIRR

-

IETC
8.4%

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

IETC
4.3%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

IETC

-

Здравоохранение

AIRR

-

IETC
0.1%

Недвижимость

AIRR

-

IETC
0.7%

Коммунальные услуги

AIRR

-

IETC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Доходность на риск

AIRR vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.80

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.18

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

0.84

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

2.30

+16.03

AIRR vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и IETC

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-38.48%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-21.19%

+8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-25.17%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-38.48%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-10.32%

+8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-8.14%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

7.67%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и IETC

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) имеют волатильность 9.32% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

9.62%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

17.85%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

22.11%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

24.70%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

25.44%

+0.92%

Сравнение комиссий AIRR и IETC

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и IETC

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IETC в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.37%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and IETC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (9.62%) compared to AIRR (9.32%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs IETC's -38.48%.

On 5-year performance, AIRR leads with 25.46% vs 15.73% for IETC. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.46% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

IETC has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.13% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while IETC is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.18% for IETC.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор