PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с FLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с FLM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM).

AIRR и FLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. FLM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Global Engineering & Construction Index. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и FLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRR и FLM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		8.87%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у FLM с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции FLM по среднегодовой доходности: 20.74% против 7.81% соответственно.

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%

FLM

1 день
2.08%
1 месяц
-4.71%
С начала года
8.87%
6 месяцев
8.11%
1 год
24.93%
3 года*
19.13%
5 лет*
9.29%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

First Trust Global Engineering and Construction ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR
Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с PKBFLM с XHBFLM с KNGFLM с CIBRFLM с GRIDFLM с NFTY

Сравнение комиссий AIRR и FLM

И AIRR, и FLM имеют комиссию равную 0.70%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF

Доходность на риск

AIRR vs. FLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLM
Ранг доходности на риск FLM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c FLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRFLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.41

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.96

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

2.10

+2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.74

9.70

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. FLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа FLM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и FLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRFLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.41

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.56

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.42

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Корреляция

Корреляция между AIRR и FLM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и FLM

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FLM в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		1.12%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и FLM

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки FLM в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и FLM.

Загрузка...

Показатели просадок

AIRRFLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-50.07%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-12.24%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-25.35%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-50.07%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-5.26%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-10.94%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.65%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и FLM

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIRRFLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

5.59%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

10.29%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

17.71%

+10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

16.79%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

18.74%

+7.41%