Сравнение AIRR с EFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA).
AIRR и EFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. EFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIRR и EFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIRR и EFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 15.16% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | 0.77% |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.82% | 13.76% | 8.09% | 14.49% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, AIRR показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 4.82%.
AIRR
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 64.64%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 20.74%
EFRA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIRR и EFRA
AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EFRA в 0.47%.
Доходность на риск
AIRR vs. EFRA — Ранг доходности на риск
AIRR
EFRA
Сравнение AIRR c EFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIRR | EFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 1.16 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.74 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 1.73 | +3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 6.07 | +11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIRR | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.16 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.94 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между AIRR и EFRA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRR и EFRA
Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности EFRA в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.15% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.14% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIRR и EFRA
Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и EFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIRR | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -16.25% | -26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -11.20% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -7.11% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -3.52% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.19% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRR и EFRA
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIRR | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 6.01% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 10.25% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 16.24% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 15.46% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 15.46% | +10.69% |