PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с CIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR), while CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 21.89%/yr vs 18.49%/yr for CIBR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIRR charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью 28.52%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции CIBR по среднегодовой доходности: 21.89% против 18.49% соответственно.

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between AIRR and CIBR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.54

Over the past year, the correlation between AIRR and CIBR has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AIRR и CIBR

Секторы
AIRR
CIBR

Промышленность

84.6%
3.5%

Финансовые услуги

9.6%

-

Энергетика

3.8%

-

Технологии

0.5%
94.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

AIRR
84.6%
CIBR
3.5%

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
CIBR

-

Энергетика

AIRR
3.8%
CIBR

-

Технологии

AIRR
0.5%
CIBR
94.0%

Сырьевые материалы

AIRR

-

CIBR

-

Коммуникационные услуги

AIRR

-

CIBR
2.6%

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

CIBR

-

Здравоохранение

AIRR

-

CIBR

-

Недвижимость

AIRR

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

AIRR

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

AIRR vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.06

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.56

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

1.18

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

2.79

+15.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.06

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.66

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

0.00

Просадки

Сравнение просадок AIRR и CIBR

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-33.89%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-21.99%

+8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-21.99%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-33.89%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-33.89%

-8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-2.81%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-8.66%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

9.25%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и CIBR

Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 7.87%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

10.90%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

20.90%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

24.50%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

24.95%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

23.60%

+2.69%

Сравнение комиссий AIRR и CIBR

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и CIBR

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and CIBR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to AIRR (7.87%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.89% vs 18.49% for CIBR. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.89% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.13% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while CIBR is Technology Equities. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR), while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.70% for AIRR and 0.60% for CIBR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор