PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с ANGL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 22.05%/yr vs 6.28%/yr for ANGL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for ANGL.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции ANGL по среднегодовой доходности: 22.05% против 6.28% соответственно.

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-0.02%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
65.25%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%

ANGL

1 день
0.03%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.30%
1 год
7.44%
3 года*
8.49%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и ANGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.87%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%

Correlation

The correlation between AIRR and ANGL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.46

The correlation between AIRR and ANGL shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIRR и ANGL

Секторы
AIRR
ANGL

Промышленность

84.6%

-

Финансовые услуги

9.6%
100.0%

Энергетика

3.8%

-

Технологии

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

AIRR
84.6%
ANGL

-

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
ANGL
100.0%

Энергетика

AIRR
3.8%
ANGL

-

Технологии

AIRR
0.5%
ANGL

-

Сырьевые материалы

AIRR

-

ANGL

-

Коммуникационные услуги

AIRR

-

ANGL

-

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

ANGL

-

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

ANGL

-

Здравоохранение

AIRR

-

ANGL

-

Недвижимость

AIRR

-

ANGL

-

Коммунальные услуги

AIRR

-

ANGL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSB

Доходность на риск

AIRR vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRANGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.71

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.46

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

1.85

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

7.72

+10.61

AIRR vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа ANGL равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и ANGL

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и ANGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-29.31%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-4.05%

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-5.48%

-22.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-19.25%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-29.31%

-13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

0.00%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-3.29%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

0.97%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и ANGL

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

1.45%

+7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

3.54%

+17.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

4.37%

+21.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

7.63%

+17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

9.28%

+17.08%

Сравнение комиссий AIRR и ANGL

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и ANGL

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ANGL в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.35%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and ANGL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.32%) compared to ANGL (1.45%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs ANGL's -29.31%.

On 10-year performance, AIRR leads with 22.05% vs 6.28% for ANGL. On fees, ANGL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ANGL has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 22.05% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANGL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

ANGL has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.13% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while ANGL is High Yield Bonds. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while ANGL tracks BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.35% for ANGL.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и ANGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор