PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с XLG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 16.96%/yr vs 15.12%/yr for XLG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 3.62%.

AIQ

1 день
0.08%
1 месяц
2.51%
С начала года
25.84%
6 месяцев
26.79%
1 год
54.15%
3 года*
32.14%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—

XLG

1 день
0.10%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
23.20%
3 года*
22.23%
5 лет*
15.12%
10 лет*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и XLG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		25.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		3.62%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-5.55%

Correlation

The correlation between AIQ and XLG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.86

The correlation between AIQ and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и XLG

Секторы
AIQ
XLG

Технологии

77.4%
45.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
15.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.6%

Промышленность

3.4%
2.0%

Финансовые услуги

0.5%
9.5%

Здравоохранение

0.4%
7.4%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

2.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQ
77.4%
XLG
45.9%

Коммуникационные услуги

AIQ
11.0%
XLG
15.9%

Потребительский циклический сектор

AIQ
7.2%
XLG
10.6%

Промышленность

AIQ
3.4%
XLG
2.0%

Финансовые услуги

AIQ
0.5%
XLG
9.5%

Здравоохранение

AIQ
0.4%
XLG
7.4%

Сырьевые материалы

AIQ

-

XLG
0.6%

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

XLG
5.5%

Энергетика

AIQ

-

XLG
2.6%

Недвижимость

AIQ

-

XLG

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

AIQ vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIQXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.60

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.19

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.76

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

6.46

+3.97

AIQ vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIQ и XLG

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-52.39%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-12.41%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-20.70%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-28.02%

-16.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-5.06%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-7.64%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

3.38%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и XLG

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

4.31%

+8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

10.41%

+10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

13.70%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

18.73%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

18.87%

+6.84%

Сравнение комиссий AIQ и XLG

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и XLG

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XLG в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.62%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and XLG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (12.90%) compared to XLG (4.31%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs XLG's -52.39%.

On 5-year performance, AIQ leads with 16.96% vs 15.12% for XLG. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 16.96% return vs 15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

XLG has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.15% for AIQ.

AIQ is categorized as Technology Equities, while XLG is S&P 500. AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.20% for XLG.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор