PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIQ с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с XAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both Technology Equities funds - AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index while XAIX tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, AIQ returned 34.98% vs 37.42% for XAIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 16.62%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 22.80%.

AIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.25%
6 месяцев
13.27%
С начала года
16.62%
1 год
34.98%
3 года*
26.66%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—

XAIX

1 день
-2.80%
1 месяц
-7.36%
6 месяцев
21.87%
С начала года
22.80%
1 год
37.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и XAIX

2026 (YTD)20252024
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		16.62%31.89%13.68%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		22.80%29.05%15.21%

Correlation

The correlation between AIQ and XAIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.95

The correlation between AIQ and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и XAIX

Секторы
AIQ
XAIX

Технологии

77.4%
77.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.1%

Промышленность

3.4%
0.1%

Финансовые услуги

0.5%
4.0%

Здравоохранение

0.4%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

AIQ
77.4%
XAIX
77.4%

Коммуникационные услуги

AIQ
11.0%
XAIX
11.3%

Потребительский циклический сектор

AIQ
7.2%
XAIX
7.1%

Промышленность

AIQ
3.4%
XAIX
0.1%

Финансовые услуги

AIQ
0.5%
XAIX
4.0%

Здравоохранение

AIQ
0.4%
XAIX
0.0%

Сырьевые материалы

AIQ

-

XAIX
0.0%

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

XAIX
0.0%

Энергетика

AIQ

-

XAIX
0.0%

Недвижимость

AIQ

-

XAIX

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

XAIX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPTXAIX с SPMO

Доходность на риск

AIQ vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIQXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.48

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.99

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.68

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

7.89

-1.81

AIQ vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIQ и XAIX

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-23.95%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-14.01%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-13.54%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-3.76%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

4.75%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и XAIX

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

10.90%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

22.73%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

25.35%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

25.08%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

25.08%

+0.84%

Сравнение комиссий AIQ и XAIX

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и XAIX

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности XAIX в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.08%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.42%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AIQ and XAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIQ has higher volatility (11.47%) compared to XAIX (10.90%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs XAIX's -23.95%.

On 1-year performance, XAIX leads with 37.42% vs 34.98% for AIQ. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 10.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 37.42% return vs 34.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

XAIX has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.08% for AIQ.

AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.35% for XAIX.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор