PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 18.69%/yr vs 33.93%/yr for SOXX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 33.84%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и SOXX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-14.70%

Correlation

The correlation between AIQ and SOXX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.83

The correlation between AIQ and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и SOXX

Секторы
AIQ
SOXX

Технологии

73.3%
100.0%

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Промышленность

4.2%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQ
73.3%
SOXX
100.0%

Коммуникационные услуги

AIQ
13.2%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

AIQ
8.5%
SOXX

-

Промышленность

AIQ
4.2%
SOXX

-

Здравоохранение

AIQ
0.4%
SOXX

-

Финансовые услуги

AIQ
0.4%
SOXX

-

Сырьевые материалы

AIQ

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

SOXX

-

Энергетика

AIQ

-

SOXX

-

Недвижимость

AIQ

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

AIQ vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIQSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
5.29

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
5.16

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.71

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

11.48

-7.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

43.90

-30.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQ vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 2.83, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIQSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

5.29

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.94

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.44

+0.38

Просадки

Сравнение просадок AIQ и SOXX

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-70.21%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-15.77%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-41.36%

+15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-45.75%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-2.10%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-19.97%

+10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.11%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и SOXX

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 8.82%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

14.08%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

27.45%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

34.20%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

36.11%

-10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

33.43%

-7.93%

Сравнение комиссий AIQ и SOXX

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и SOXX

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and SOXX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to AIQ (8.82%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs SOXX's -70.21%.

On 5-year performance, SOXX leads with 33.93% vs 18.69% for AIQ. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 8.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.93% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.14% for AIQ.

AIQ is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор