PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с ROBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both exchange-traded funds - AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 19.07%/yr vs 7.13%/yr for ROBO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 35.98%, что значительно выше, чем у ROBO с доходностью 29.33%.

AIQ

1 день
-1.40%
1 месяц
21.10%
С начала года
35.98%
6 месяцев
36.15%
1 год
69.19%
3 года*
37.50%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—

ROBO

1 день
-0.77%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.33%
6 месяцев
30.40%
1 год
59.43%
3 года*
17.13%
5 лет*
7.13%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и ROBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		35.98%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		29.33%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-21.96%

Correlation

The correlation between AIQ and ROBO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.85

The correlation between AIQ and ROBO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и ROBO

Секторы
AIQ
ROBO

Технологии

73.3%
41.9%

Коммуникационные услуги

13.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
3.1%

Промышленность

4.2%
46.8%

Здравоохранение

0.4%
4.9%

Финансовые услуги

0.4%
2.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQ
73.3%
ROBO
41.9%

Коммуникационные услуги

AIQ
13.2%
ROBO
1.1%

Потребительский циклический сектор

AIQ
8.5%
ROBO
3.1%

Промышленность

AIQ
4.2%
ROBO
46.8%

Здравоохранение

AIQ
0.4%
ROBO
4.9%

Финансовые услуги

AIQ
0.4%
ROBO
2.2%

Сырьевые материалы

AIQ

-

ROBO

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

ROBO
1.3%

Энергетика

AIQ

-

ROBO

-

Недвижимость

AIQ

-

ROBO

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

ROBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с IBOTROBO с VOO

Доходность на риск

AIQ vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIQROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.60

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.41

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.44

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

13.77

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQ vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIQROBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.60

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.30

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.50

+0.34

Просадки

Сравнение просадок AIQ и ROBO

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, примерно равная максимальной просадке ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-43.65%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-17.35%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-27.92%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-43.65%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.77%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-12.93%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.33%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и ROBO

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

7.64%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

18.06%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

23.01%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

23.63%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

23.16%

+2.34%

Сравнение комиссий AIQ и ROBO

AIQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и ROBO

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ROBO в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.33%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and ROBO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.60%) compared to ROBO (7.64%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs ROBO's -43.65%.

On 5-year performance, AIQ leads with 19.07% vs 7.13% for ROBO. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, ROBO has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 19.07% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.14% for AIQ.

AIQ is categorized as Technology Equities, while ROBO is Robotics. AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.95% for ROBO.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор