Сравнение AIQ с MSTR
AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, AIQ returned 16.96%/yr vs 19.14%/yr for MSTR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AIQ и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIQ показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
AIQ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 25.84%
- 6 месяцев
- 26.79%
- 1 год
- 54.15%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам AIQ и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 25.84% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.05% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | 0.23% |
Correlation
The correlation between AIQ and MSTR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.52 |
The correlation between AIQ and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIQ vs. MSTR — Ранг доходности на риск
AIQ
MSTR
Сравнение AIQ c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIQ | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.82 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.88 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | -1.27 | +11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIQ и MSTR
Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIQ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -99.86% | +55.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -76.53% | +60.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -77.42% | +51.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.66% | -84.11% | +39.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -73.84% | +65.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -86.45% | +76.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 53.01% | -48.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIQ и MSTR
Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 12.90%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIQ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 21.60% | -8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 57.34% | -35.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 71.15% | -45.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 90.79% | -65.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 73.80% | -48.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIQ и MSTR
Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.15% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIQ and MSTR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to AIQ (12.90%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs MSTR's -99.86%.
AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIQ и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор