PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIQ с IQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIQ и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AIQ с IQM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

AIQ и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIQ или IQM.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIQ:

0.77

IQM:

0.40

Коэф-т Сортино

AIQ:

1.03

IQM:

0.71

Коэф-т Омега

AIQ:

1.14

IQM:

1.09

Коэф-т Кальмара

AIQ:

0.64

IQM:

0.39

Коэф-т Мартина

AIQ:

2.17

IQM:

1.11

Индекс Язвы

AIQ:

7.73%

IQM:

10.61%

Дневная вол-ть

AIQ:

27.31%

IQM:

35.00%

Макс. просадка

AIQ:

-44.66%

IQM:

-44.91%

Текущая просадка

AIQ:

-5.78%

IQM:

-5.36%

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у IQM с доходностью 2.53%.

AIQ

С начала года

4.30%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

3.84%

1 год

20.98%

3 года

21.40%

5 лет

16.01%

10 лет

N/A

IQM

С начала года

2.53%

1 месяц

8.94%

6 месяцев

1.39%

1 год

14.64%

3 года

21.48%

5 лет

20.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Сравнение комиссий AIQ и IQM

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIQ и IQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг риск-скорректированной доходности IQM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIQ c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа IQM равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и IQM

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.13%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIQ и IQM

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, примерно равная максимальной просадке IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и IQM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и IQM

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 6.03%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...