PortfoliosLab logo
Сравнение AIQ с IQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIQ и IQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AIQ и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.13%
7.06%
AIQ
IQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIQ:

1.48

IQM:

1.43

Коэф-т Сортино

AIQ:

1.99

IQM:

1.94

Коэф-т Омега

AIQ:

1.27

IQM:

1.25

Коэф-т Кальмара

AIQ:

2.04

IQM:

1.93

Коэф-т Мартина

AIQ:

7.78

IQM:

6.22

Индекс Язвы

AIQ:

3.67%

IQM:

5.76%

Дневная вол-ть

AIQ:

19.34%

IQM:

25.04%

Макс. просадка

AIQ:

-44.66%

IQM:

-44.91%

Текущая просадка

AIQ:

-3.25%

IQM:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 26.03%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 32.59%.


AIQ

С начала года

26.03%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

10.60%

1 год

26.48%

5 лет

17.39%

10 лет

N/A

IQM

С начала года

32.59%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

6.60%

1 год

33.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIQ и IQM

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.


График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIQ c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIQ, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.481.43
Коэффициент Сортино AIQ, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.991.94
Коэффициент Омега AIQ, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.25
Коэффициент Кальмара AIQ, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.041.93
Коэффициент Мартина AIQ, с текущим значением в 7.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.786.22
AIQ
IQM

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.48
1.43
AIQ
IQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и IQM

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.16%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIQ и IQM

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, примерно равная максимальной просадке IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и IQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.25%
-3.80%
AIQ
IQM

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и IQM

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 5.36%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.36%
6.24%
AIQ
IQM