PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIQ с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с IQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both exchange-traded funds - AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. AIQ is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 14.77%/yr vs 17.48%/yr for IQM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 16.62%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 19.51%.

AIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.25%
6 месяцев
13.27%
С начала года
16.62%
1 год
34.98%
3 года*
26.66%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—

IQM

1 день
-4.78%
1 месяц
-11.83%
6 месяцев
9.23%
С начала года
19.51%
1 год
36.52%
3 года*
27.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		16.62%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%51.08%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		19.51%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%76.92%

Correlation

The correlation between AIQ and IQM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.89

The correlation between AIQ and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и IQM

Секторы
AIQ
IQM

Технологии

77.4%
67.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
2.1%

Потребительский циклический сектор

7.2%
3.2%

Промышленность

3.4%
16.8%

Финансовые услуги

0.5%

-

Здравоохранение

0.4%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

AIQ
77.4%
IQM
67.6%

Коммуникационные услуги

AIQ
11.0%
IQM
2.1%

Потребительский циклический сектор

AIQ
7.2%
IQM
3.2%

Промышленность

AIQ
3.4%
IQM
16.8%

Финансовые услуги

AIQ
0.5%
IQM

-

Здравоохранение

AIQ
0.4%
IQM
1.0%

Сырьевые материалы

AIQ

-

IQM

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

IQM

-

Энергетика

AIQ

-

IQM
2.9%

Недвижимость

AIQ

-

IQM

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

IQM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT
Часто сравнивают с IQM:
IQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPCIQM с FBOT

Доходность на риск

AIQ vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIQIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.08

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.49

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.15

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

6.84

-0.76

AIQ vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIQ и IQM

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, примерно равная максимальной просадке IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-44.91%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-17.05%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-30.42%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-44.91%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-17.05%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-12.15%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

5.35%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и IQM

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 11.47%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

16.17%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

29.21%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

34.12%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

30.17%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

31.42%

-5.50%

Сравнение комиссий AIQ и IQM

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и IQM

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.08%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and IQM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (16.17%) compared to AIQ (11.47%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 17.48% vs 14.77% for AIQ. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 11.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 17.48% return vs 14.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for IQM.

AIQ is categorized as Technology Equities, while IQM is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.50% for IQM.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор