PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIQ с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

AIQ и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AIQ и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIQ и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		-6.92%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%56.98%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

AIQ

1 день
1.44%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-5.03%
1 год
29.18%
3 года*
24.62%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK
Часто сравнивают с IQM:
IQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPYIQM с ARKQ

Сравнение комиссий AIQ и IQM

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

AIQ vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIQIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.72

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.33

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

4.00

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

12.47

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQ vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIQIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.72

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.78

-0.15

Корреляция

Корреляция между AIQ и IQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и IQM

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIQ и IQM

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, примерно равная максимальной просадке IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

AIQIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-44.91%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-14.71%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-44.91%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-6.86%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-12.55%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.72%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и IQM

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 8.98%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIQIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

12.71%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

23.53%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

33.40%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

28.67%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

30.73%

-5.33%