PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIQ с IQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIQ с IQM

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

AIQ и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIQ или IQM.

Корреляция

Корреляция между AIQ и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AIQ и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
116.72%
153.97%
AIQ
IQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIQ:

0.51

IQM:

0.25

Коэф-т Сортино

AIQ:

0.88

IQM:

0.58

Коэф-т Омега

AIQ:

1.12

IQM:

1.08

Коэф-т Кальмара

AIQ:

0.52

IQM:

0.28

Коэф-т Мартина

AIQ:

1.83

IQM:

0.82

Индекс Язвы

AIQ:

7.44%

IQM:

10.33%

Дневная вол-ть

AIQ:

26.91%

IQM:

34.69%

Макс. просадка

AIQ:

-44.66%

IQM:

-44.91%

Текущая просадка

AIQ:

-13.09%

IQM:

-14.82%

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность -3.80%, что значительно выше, чем у IQM с доходностью -7.72%.

AIQ

С начала года

-3.80%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

1.67%

1 год

16.44%

5 лет

17.00%

10 лет

N/A

IQM

С начала года

-7.72%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

-1.23%

1 год

12.49%

5 лет

21.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AIQ и IQM

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIQ: 0.68%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
График комиссии IQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQM: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIQ и IQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг риск-скорректированной доходности IQM, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIQ c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AIQ, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AIQ: 0.51
IQM: 0.25
Коэффициент Сортино AIQ, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AIQ: 0.88
IQM: 0.58
Коэффициент Омега AIQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AIQ: 1.12
IQM: 1.08
Коэффициент Кальмара AIQ, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AIQ: 0.52
IQM: 0.28
Коэффициент Мартина AIQ, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AIQ: 1.83
IQM: 0.82

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа IQM равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.51
0.25
AIQ
IQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и IQM

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIQ и IQM

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, примерно равная максимальной просадке IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и IQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.09%
-14.82%
AIQ
IQM

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и IQM

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 17.44%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 20.49%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.44%
20.49%
AIQ
IQM