Сравнение AIQ с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares Global 100 ETF (IOO).
AIQ и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIQ и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIQ и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -8.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AIQ показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIQ и IOO
AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
AIQ vs. IOO — Ранг доходности на риск
AIQ
IOO
Сравнение AIQ c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIQ | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.44 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.13 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.26 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 10.66 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIQ | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.44 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.86 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между AIQ и IOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIQ и IOO
Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок AIQ и IOO
Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIQ | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -55.85% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -12.40% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.66% | -23.52% | -21.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -5.98% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -11.34% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.63% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIQ и IOO
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIQ | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 6.23% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 10.71% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 19.24% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 16.97% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 17.74% | +7.66% |