PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с IGM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both Technology Equities funds - AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index while IGM tracks the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 16.96%/yr vs 20.09%/yr for IGM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.39%/yr for IGM.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью 23.42%.

AIQ

1 день
0.08%
1 месяц
2.51%
С начала года
25.84%
6 месяцев
26.79%
1 год
54.15%
3 года*
32.14%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—

IGM

1 день
0.69%
1 месяц
1.65%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.24%
1 год
50.68%
3 года*
35.37%
5 лет*
20.09%
10 лет*
24.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и IGM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		25.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		23.42%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%-9.34%

Correlation

The correlation between AIQ and IGM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.93

The correlation between AIQ and IGM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и IGM

Секторы
AIQ
IGM

Технологии

77.4%
85.2%

Коммуникационные услуги

11.0%
13.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
0.0%

Промышленность

3.4%
0.3%

Финансовые услуги

0.5%
0.3%

Здравоохранение

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQ
77.4%
IGM
85.2%

Коммуникационные услуги

AIQ
11.0%
IGM
13.9%

Потребительский циклический сектор

AIQ
7.2%
IGM
0.0%

Промышленность

AIQ
3.4%
IGM
0.3%

Финансовые услуги

AIQ
0.5%
IGM
0.3%

Здравоохранение

AIQ
0.4%
IGM

-

Сырьевые материалы

AIQ

-

IGM

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

IGM

-

Энергетика

AIQ

-

IGM
0.2%

Недвижимость

AIQ

-

IGM

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

IGM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC

Доходность на риск

AIQ vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIQIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.22

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.78

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.97

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

10.06

+0.37

AIQ vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGM равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIQ и IGM

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-65.59%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-16.44%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-26.39%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-40.68%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-6.80%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-15.22%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

4.84%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и IGM

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

10.03%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

18.11%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

21.98%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

25.91%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

24.66%

+1.05%

Сравнение комиссий AIQ и IGM

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IGM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и IGM

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности IGM в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AIQ and IGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIQ has higher volatility (12.90%) compared to IGM (10.03%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs IGM's -65.59%.

On 5-year performance, IGM leads with 20.09% vs 16.96% for AIQ. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 10.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGM has performed better with a 20.09% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.13% for IGM.

AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.39% for IGM.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор