PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIQ с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIQ и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIQ и FTCS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
-6.92%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.


AIQ

1 день
1.44%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-5.03%
1 год
29.18%
3 года*
24.62%
5 лет*
10.54%
10 лет*

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий AIQ и FTCS

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

AIQ vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIQFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.34

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.59

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.49

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

1.87

+4.26

AIQ vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIQFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.34

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.13

Корреляция

Корреляция между AIQ и FTCS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и FTCS

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок AIQ и FTCS

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


AIQFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-53.64%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-9.38%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-20.93%

-23.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-6.46%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-6.93%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.46%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и FTCS

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIQFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

3.18%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

7.05%

+10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

13.55%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

13.14%

+11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

15.54%

+9.86%