Сравнение AIQ с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Grizzle Growth ETF (DARP).
AIQ и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AIQ и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIQ и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -7.06% | 31.89% | 24.11% | 12.31% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.99% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AIQ показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.99%.
AIQ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 76.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIQ и DARP
AIQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
AIQ vs. DARP — Ранг доходности на риск
AIQ
DARP
Сравнение AIQ c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIQ | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.16 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.70 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.09 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 16.64 | -10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIQ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.16 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.14 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между AIQ и DARP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIQ и DARP
Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIQ и DARP
Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIQ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -30.27% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -11.82% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -7.61% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -4.85% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 3.91% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIQ и DARP
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Grizzle Growth ETF (DARP) имеют волатильность 8.62% и 8.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIQ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 8.97% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 19.19% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 29.50% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 26.39% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 26.39% | -0.99% |