PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с SPMO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 47.24%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 32.66%.

AIPO

1 день
3.56%
1 месяц
0.96%
С начала года
47.24%
6 месяцев
44.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
3.52%
1 месяц
10.01%
С начала года
32.66%
6 месяцев
33.70%
1 год
50.00%
3 года*
43.16%
5 лет*
24.34%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и SPMO

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		47.24%9.46%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		32.66%4.77%

Correlation

The correlation between AIPO and SPMO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов AIPO и SPMO

Секторы
AIPO
SPMO

Промышленность

54.2%
11.1%

Технологии

19.8%
54.9%

Коммунальные услуги

13.5%
2.5%

Энергетика

6.0%
3.1%

Финансовые услуги

4.8%
5.9%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
8.2%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Здравоохранение

-

6.4%

Промышленность

AIPO
54.2%
SPMO
11.1%

Технологии

AIPO
19.8%
SPMO
54.9%

Коммунальные услуги

AIPO
13.5%
SPMO
2.5%

Энергетика

AIPO
6.0%
SPMO
3.1%

Финансовые услуги

AIPO
4.8%
SPMO
5.9%

Недвижимость

AIPO
1.0%
SPMO
1.0%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.8%
SPMO
8.2%

Сырьевые материалы

AIPO

-

SPMO
1.5%

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

SPMO
1.2%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

SPMO
4.1%

Здравоохранение

AIPO

-

SPMO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

AIPO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.55

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.34

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.46

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.96

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.96

—

AIPO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и SPMO

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-30.95%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

0.00%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-4.60%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и SPMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.27%

19.78%

+15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.27%

19.71%

+15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

20.52%

+14.75%

Сравнение комиссий AIPO и SPMO

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и SPMO

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPMO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.64%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and SPMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

SPMO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while SPMO is Momentum. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор