PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIPI с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

AIPI и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AIPI и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIPI и XRMI

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-7.05%16.38%15.36%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%10.47%

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

AIPI

1 день
1.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.01%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYI
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий AIPI и XRMI

AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

AIPI vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPIXRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.62

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.89

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.80

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

2.72

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPIXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.62

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.26

+0.34

Корреляция

Корреляция между AIPI и XRMI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и XRMI

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что больше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		41.95%37.84%18.13%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и XRMI

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

AIPIXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-15.31%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-5.02%

-9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-3.86%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-6.10%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

1.47%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и XRMI

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIPIXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

2.68%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

4.51%

+9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

6.88%

+15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

6.99%

+14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

6.99%

+14.99%