PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с VTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. AIPI is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, AIPI returned 22.46% vs 24.78% for VTI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.62%.

AIPI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.48%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.01%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.78%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPI и VTI

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		6.90%16.38%15.79%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%12.34%

Correlation

The correlation between AIPI and VTI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between AIPI and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPI и VTI

Секторы
AIPI
VTI

Технологии

90.9%
33.5%

Коммуникационные услуги

5.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.0%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

AIPI
90.9%
VTI
33.5%

Коммуникационные услуги

AIPI
5.9%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

AIPI
3.2%
VTI
10.0%

Сырьевые материалы

AIPI

-

VTI
2.0%

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

VTI
4.7%

Энергетика

AIPI

-

VTI
3.7%

Финансовые услуги

AIPI

-

VTI
12.0%

Здравоохранение

AIPI

-

VTI
9.2%

Промышленность

AIPI

-

VTI
9.8%

Недвижимость

AIPI

-

VTI
2.4%

Коммунальные услуги

AIPI

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

AIPI vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPIVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.97

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.67

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.79

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

12.52

-7.70

AIPI vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPI и VTI

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPIVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-55.45%

+30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-8.92%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-2.14%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-8.02%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

1.99%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и VTI

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPIVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.50%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

9.82%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

12.64%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

17.47%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

18.33%

+3.09%

Сравнение комиссий AIPI и VTI

AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и VTI

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		36.97%37.84%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and VTI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPI has higher volatility (5.30%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 24.78% vs 22.46% for AIPI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 24.78% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.

AIPI has the higher dividend yield at 36.97%, compared with 1.03% for VTI.

AIPI is categorized as Derivative Income, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: REX and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор