PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPI с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с QQA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 20.47% vs 23.17% for QQA. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 12.61%.

AIPI

1 день
0.04%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
18.55%
С начала года
10.93%
1 год
20.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.37%

QQA

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
13.38%
С начала года
12.61%
1 год
23.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIPI

REX AI Equity Premium Income ETF
$5.73M$5.54M$6.87M

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF
$7.33M$7.15M$6.96M

Сравнение доходности по годам AIPI и QQA

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.93%16.38%4.87%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		12.61%17.24%5.92%

Correlation

The correlation between AIPI and QQA is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.83

The correlation between AIPI and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPI и QQA

Секторы
AIPI
QQA

Технологии

91.6%
60.9%

Коммуникационные услуги

5.6%
13.1%

Потребительский циклический сектор

2.8%
10.7%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

AIPI
91.6%
QQA
60.9%

Коммуникационные услуги

AIPI
5.6%
QQA
13.1%

Потребительский циклический сектор

AIPI
2.8%
QQA
10.7%

Сырьевые материалы

AIPI

-

QQA
1.0%

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

QQA
6.3%

Энергетика

AIPI

-

QQA
0.5%

Финансовые услуги

AIPI

-

QQA
0.2%

Здравоохранение

AIPI

-

QQA
3.6%

Промышленность

AIPI

-

QQA
2.7%

Недвижимость

AIPI

-

QQA
0.1%

Коммунальные услуги

AIPI

-

QQA
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с QQQIAIPI с YMAGAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с ROCQ

Доходность на риск

AIPI vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIPI c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPIQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.52

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.14

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.66

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

9.73

-5.70

AIPI vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPI и QQA

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPIQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-19.73%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-8.76%

-5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.91%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-2.56%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

2.39%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и QQA

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPIQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

6.07%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

12.83%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

15.36%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

18.72%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

18.72%

+2.96%

Сравнение комиссий AIPI и QQA

AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и QQA

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 35.92%, что больше доходности QQA в 9.83%

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		35.92%37.84%18.13%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.83%9.78%4.29%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and QQA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPI has higher volatility (7.49%) compared to QQA (6.07%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 23.17% vs 20.47% for AIPI. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 23.17% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.

AIPI has the higher dividend yield at 35.92%, compared with 9.83% for QQA.

They also come from different issuers: REX and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.29% for QQA.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор