PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 29.84% vs 26.60% for QDVO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 9.91%.

AIPI

1 день
0.26%
1 месяц
9.17%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPI и QDVO

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.97%16.38%12.62%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between AIPI and QDVO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.78

The correlation between AIPI and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPI и QDVO

Секторы
AIPI
QDVO

Технологии

90.9%
50.6%

Коммуникационные услуги

5.9%
16.8%

Потребительский циклический сектор

3.2%
12.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

4.1%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

AIPI
90.9%
QDVO
50.6%

Коммуникационные услуги

AIPI
5.9%
QDVO
16.8%

Потребительский циклический сектор

AIPI
3.2%
QDVO
12.5%

Сырьевые материалы

AIPI

-

QDVO
1.8%

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

QDVO
6.3%

Энергетика

AIPI

-

QDVO
0.8%

Финансовые услуги

AIPI

-

QDVO
4.1%

Здравоохранение

AIPI

-

QDVO
4.6%

Промышленность

AIPI

-

QDVO
1.7%

Недвижимость

AIPI

-

QDVO

-

Коммунальные услуги

AIPI

-

QDVO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с DTCRAIPI с SPYI
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

AIPI vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPIQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.19

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.02

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.62

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

10.64

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPIQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.19

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.42

-0.38

Просадки

Сравнение просадок AIPI и QDVO

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPIQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-17.75%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-10.21%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.84%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-2.36%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.51%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и QDVO

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеют волатильность 2.86% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPIQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.86%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

8.87%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

12.21%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

17.42%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

17.42%

+3.95%

Сравнение комиссий AIPI и QDVO

AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и QDVO

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.72%, что больше доходности QDVO в 10.11%

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		34.72%37.84%18.13%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and QDVO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (2.86%) compared to AIPI (2.86%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, AIPI leads with 29.84% vs 26.60% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 29.84% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.

AIPI has the higher dividend yield at 34.72%, compared with 10.11% for QDVO.

They also come from different issuers: REX and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор