PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с NLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с NLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by REX, while NLY (Annaly Capital Management, Inc.) is a stock. Over the past year, AIPI returned 22.46% vs 29.27% for NLY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у NLY с доходностью 1.74%.

AIPI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.48%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.01%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLY

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.72%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.83%
1 год
29.27%
3 года*
16.65%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPI и NLY

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		6.90%16.38%15.79%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		1.74%40.00%1.62%

Correlation

The correlation between AIPI and NLY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.29

The correlation between AIPI and NLY shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

Annaly Capital Management, Inc.

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI
Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с CIMNLY с SPY

Доходность на риск

AIPI vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPINLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.54

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.18

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.98

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

5.80

-0.98

AIPI vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLY равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPI и NLY

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и NLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPINLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-60.09%

+34.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-14.88%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-6.77%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-13.83%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.07%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и NLY

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 5.30%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPINLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.20%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

15.27%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

19.07%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

25.61%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

28.14%

-6.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и NLY

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности NLY в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		36.97%37.84%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		12.73%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and NLY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLY has higher volatility (6.20%) compared to AIPI (5.30%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs NLY's -60.09%.

NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и NLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор