PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIPI с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

AIPI и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AIPI и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIPI и KHPI

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-7.05%16.38%15.88%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

AIPI

1 день
1.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.01%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYI
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ

Сравнение комиссий AIPI и KHPI

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

AIPI vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPIKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.46

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.70

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

7.46

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHPI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPIKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.97

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.80

-0.21

Корреляция

Корреляция между AIPI и KHPI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и KHPI

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		41.95%37.84%18.13%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и KHPI

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

AIPIKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-10.58%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-6.55%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-4.71%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-1.28%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

1.49%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и KHPI

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIPIKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

3.26%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

5.28%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

10.97%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

9.78%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

9.78%

+12.20%