Сравнение AIPI с IWMY
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. AIPI is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, AIPI returned 22.46% vs 21.26% for IWMY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 13.70%.
AIPI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPI и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 6.90% | 16.38% | 15.79% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.70% | 10.18% | 2.64% |
Correlation
The correlation between AIPI and IWMY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between AIPI and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. IWMY — Ранг доходности на риск
AIPI
IWMY
Сравнение AIPI c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPI | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.85 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 6.03 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPI и IWMY
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -18.72% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -11.57% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -0.12% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -2.96% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.54% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и IWMY
Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 5.30%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.80% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 13.47% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 16.36% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 15.94% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 15.94% | +5.48% |
Сравнение комиссий AIPI и IWMY
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и IWMY
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что меньше доходности IWMY в 44.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 36.97% | 37.84% | 18.13% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 44.61% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and IWMY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (6.80%) compared to AIPI (5.30%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, AIPI leads with 22.46% vs 21.26% for IWMY. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 22.46% return vs 21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 44.61%, compared with 36.97% for AIPI.
AIPI is categorized as Derivative Income, while IWMY is Options Trading. They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.99% for IWMY.
AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор