PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIPI с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

AIPI и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AIPI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIPI и IWMI

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-7.05%16.38%8.40%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

AIPI

1 день
1.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.01%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYI
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий AIPI и IWMI

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

AIPI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPIIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.37

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.98

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.09

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

9.62

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPIIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.37

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.72

-0.13

Корреляция

Корреляция между AIPI и IWMI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и IWMI

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что больше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		41.95%37.84%18.13%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и IWMI

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

AIPIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-23.88%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-12.42%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-4.80%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.44%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.70%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и IWMI

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIPIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.95%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

11.89%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

19.09%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

18.28%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

18.28%

+3.70%