Сравнение AIOO с YCS
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. AIOO is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, AIOO returned 5.45% vs 22.68% for YCS. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 5.40%.
AIOO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $415.46K | $304.19K | $420.88K | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам AIOO и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 3.00% | 2.65% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 22.99% |
Correlation
The correlation between AIOO and YCS is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. YCS — Ранг доходности на риск
AIOO
YCS
Сравнение AIOO c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIOO | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.39 | 2.69 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.31 | 9.73 | +11.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIOO и YCS
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -49.56% | +48.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.74% | -8.48% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -7.34% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -19.75% | +19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 2.34% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и YCS
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) составляет 0.71%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что AIOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 5.95% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 11.87% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 16.43% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 21.21% | -19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 18.61% | -16.52% |
Сравнение комиссий AIOO и YCS
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и YCS
Ни AIOO, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIOO and YCS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (5.95%) compared to AIOO (0.71%). In terms of maximum drawdown, AIOO dropped -0.74% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 22.68% vs 5.45% for AIOO. On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. On volatility, AIOO has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 22.68% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.
AIOO and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AIOO is categorized as Defined Outcome, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Allianz and ProShares. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.95% for YCS.
AIOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор