PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIOO с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIOO с DBE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. AIOO is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, AIOO returned 5.12% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности AIOO и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIOO показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.

AIOO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
2.22%
С начала года
2.47%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIOO и DBE

2026 (YTD)2025
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		2.47%2.65%
DBE
Invesco DB Energy Fund		68.39%-2.59%

Correlation

The correlation between AIOO and DBE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZOCTAIOO с EAPRAIOO с FDECAIOO с ZJUNAIOO с KAPR
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP

Доходность на риск

AIOO vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIOO
Ранг доходности на риск AIOO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOO c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIOODBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.61

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.21

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.95

2.34

+4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.05

7.00

+13.05

AIOO vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIOO на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIOO и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIOO и DBE

Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIOODBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.74%

-86.69%

+85.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.74%

-24.72%

+23.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-36.07%

+36.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-57.19%

+57.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

8.26%

-8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AIOO и DBE

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) составляет 0.58%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что AIOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIOODBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

11.68%

-11.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

32.70%

-31.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

35.99%

-33.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.04%

29.88%

-27.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.04%

28.39%

-26.35%

Сравнение комиссий AIOO и DBE

AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOO и DBE

AIOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы

AIOO and DBE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to AIOO (0.58%). In terms of maximum drawdown, AIOO dropped -0.74% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs 5.12% for AIOO. On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. On volatility, AIOO has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for AIOO.

AIOO is categorized as Defined Outcome, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Allianz and Invesco. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.78% for DBE.

AIOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIOO и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор