Сравнение AIOO с DAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG).
AIOO и DAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и DAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и DAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | -1.37% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у DAUG с доходностью -1.37%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAUG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и DAUG
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DAUG в 0.85%.
Доходность на риск
AIOO vs. DAUG — Ранг доходности на риск
AIOO
DAUG
Сравнение AIOO c DAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | DAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.64 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и DAUG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и DAUG
Ни AIOO, ни DAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и DAUG
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки DAUG в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и DAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | DAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -15.34% | +14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -2.46% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.89% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и DAUG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | DAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 9.68% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 8.01% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 9.36% | -7.38% |