Сравнение AIOO с CMDY
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. AIOO is actively managed, while CMDY is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 25.44%.
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.10%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 25.44% | 9.07% |
Correlation
The correlation between AIOO and CMDY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. CMDY — Ранг доходности на риск
AIOO
CMDY
Сравнение AIOO c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 0.56 | +2.23 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и CMDY
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -31.19% | +30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -3.97% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -13.14% | +12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и CMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 16.06% | -14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 15.80% | -13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 14.63% | -12.64% |
Сравнение комиссий AIOO и CMDY
AIOO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и CMDY
AIOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.28% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
AIOO and CMDY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.64% for AIOO.
CMDY has the higher dividend yield at 10.28%, compared with 0.00% for AIOO.
AIOO is categorized as Defined Outcome, while CMDY is Commodities. They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.28% for CMDY.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор