PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIOO с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIOO и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIOO показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 25.44%.


AIOO

1 день
-0.13%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.33%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CMDY

1 день
0.02%
1 месяц
-2.52%
С начала года
25.44%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.10%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIOO и CMDY


Correlation

The correlation between AIOO and CMDY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

AIOO vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIOO

CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOO c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIOO vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIOOCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.79

0.56

+2.23

Просадки

Сравнение просадок AIOO и CMDY

Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и CMDY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIOOCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.74%

-31.19%

+30.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.97%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-13.14%

+12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AIOO и CMDY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIOOCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

16.06%

-14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

15.80%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.99%

14.63%

-12.64%

Сравнение комиссий AIOO и CMDY

AIOO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOO и CMDY

AIOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
10.28%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%

Часто задаваемые вопросы


AIOO and CMDY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.64% for AIOO.

CMDY has the higher dividend yield at 10.28%, compared with 0.00% for AIOO.

AIOO is categorized as Defined Outcome, while CMDY is Commodities. They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.28% for CMDY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIOO и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор